Дюрейшън ГАП (Duration GAP)

Когато банката отпуска заеми, тя обикновено го прави за по-дълъг срок от приетите депозити. Тази разлика в срочността се нарича "дюрационна разлика" Размерът на дюрационната разлика е важен, защото влияе върху лихвения риск на банката. Ако лихвените проценти се повишат, стойността на активите ще се понижи повече, отколкото стойността на пасивите, и обратно. В резултат на това банките се опитват да управляват дюрационната си разлика така, че тя да не е нито твърде голяма, нито твърде малка. Твърде голямата разлика излага банката на по-голям лихвен риск, докато твърде малката разлика ограничава лихвения доход, който банката може да получи. Като цяло банките се опитват да поддържат умерена дюрационна разлика, която да балансира между тези две конкуриращи се опасения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма